模拟 vs 实盘归档
模拟看信号，实盘看执行；两边必须放在一起复盘。
这份对比用于解释：策略在模拟盘里看起来不错，为什么实盘没有赚到钱。答案通常藏在手续费、滑点、仓位、冷却和止损执行里。
归档结论先稳定模拟规则，再用小仓实盘验证实盘亏损时优先减频、减仓、查执行
| 维度 | 模拟交易 | 实盘交易 | 复盘结论 |
|---|---|---|---|
| 账户定位 | 验证信号和风控 | 真实执行与成本压力 | 模拟负责发现机会，实盘负责验证能否活下来 |
| 初始权益 | $500 / 策略账户 | $440 | 实盘以 440U 为统一收益计算基准 |
| 当前权益 | 卖出 $990.64；买入 $500.00 | $0.14 | 策略收益不能直接等同实盘收益 |
| 快照日盈亏 | 卖出 +0.00U；买入 -4.24U | +0.00U | 单日不是重点，连续性更重要 |
| 累计盈亏 | 卖出 -47.98；买入 -42.57 | +169.06 | 实盘累计盈亏按 440U 初始权益重算 |
| 胜率 | N/A / 样本少 | 15.3% | 实盘胜率过低，需检查入场过滤 |
| 费用 | 未显式扣除 | -$23.49 | 上线前必须把手续费、滑点纳入模拟 |
| 当前持仓 | 0 | 0 | 空仓状态适合做复盘和规则调整 |
| 核心结论 | 信号仍可观察 | 执行表现偏弱 | 先强化止损、冷却、仓位，再扩大实盘 |
模拟交易必须有
- 卖出策略、买入策略分开展示，避免汇总掩盖问题。
- 总权益、快照日 PnL、累计 PnL、连亏、冷却、持仓。
- 筛选统计和拒绝原因，用来判断市场机会与规则松紧。
- 采集时的引擎心跳、PID 和运行时长。
- 最近成交和权益曲线，用来观察策略是否退化。
实盘交易必须有
- 明确的采集时间和数据新鲜度，停止更新时必须标红。
- 总权益、生命周期盈亏、可用余额、保证金、浮盈。
- 胜率、盈亏比、期望值、手续费、最大回撤、交易笔数。
- 日盈亏和已平仓明细，方便定位拖累结果的日期与标的。
- 模拟与实盘差异结论，直接指导下一次策略调整。